Asset Liability Management

Deskripsi Singkat Training Asset Liability Management (ALMA):

Di tengah pasar keuangan yang penuh gejolak dan regulasi yang terus berkembang, Asset Liability Management (ALMA) adalah fungsi krusial bagi setiap lembaga keuangan untuk menjaga stabilitas, profitabilitas, dan pertumbuhan berkelanjutan. ALMA melibatkan pengelolaan strategis dan terintegrasi atas aset dan liabilitas untuk memitigasi berbagai risiko (suku bunga, likuiditas, nilai tukar) sambil mengoptimalkan imbal hasil. Training “Asset Liability Management (ALMA)” ini dirancang untuk membekali Anda dengan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep inti ALMA, alat analitis, dan praktik terbaik dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko neraca. Anda akan belajar bagaimana menganalisis gap suku bunga dan likuiditas, mengembangkan strategi hedging, serta memastikan kepatuhan regulasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang cerdas dan menjaga kesehatan finansial lembaga Anda.

Benefit Mengikuti Training Ini:

• Keseimbangan Neraca: Mampu menyeimbangkan struktur aset dan liabilitas untuk kinerja optimal.

• Mitigasi Risiko Bunga: Menguasai strategi untuk mengurangi eksposur terhadap risiko perubahan suku bunga.

• Manajemen Likuiditas: Memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjang.

• Optimalisasi Profitabilitas: Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan margin bunga bersih dan laba.

• Kepatuhan Regulasi: Memastikan praktik ALMA selaras dengan ketentuan OJK, Bank Indonesia, dan standar internasional (Basel).

• Pengambilan Keputusan Strategis: Membuat keputusan investasi, pendanaan, dan produk yang lebih informatif dan berorientasi risiko.

• Analisis Data Keuangan: Menguasai penggunaan alat analitis untuk mengukur gap dan risiko.

• Kolaborasi Lintas Fungsi: Meningkatkan sinergi antara unit Treasury, Risiko, Keuangan, dan Operasional.

• Stabilitas & Keberlanjutan: Berkontribusi pada stabilitas finansial dan kelangsungan jangka panjang lembaga keuangan.

Target Peserta:

• Manajer dan Staf Departemen ALCO (Asset Liability Committee) Support.

• Manajer dan Staf Departemen Treasury.

• Manajer Risiko, Staf Manajemen Risiko (khususnya Risiko Pasar, Risiko Likuiditas).

• Manajer Keuangan (CFO), Staf Keuangan Senior, Analis Keuangan.

• Manajer Produk (Dana dan Kredit).

• Auditor Internal & Eksternal yang mengaudit fungsi ALMA.

• Manajer dan Staf Kepatuhan (Compliance).

• Siapa saja yang bertanggung jawab atau terlibat dalam pengelolaan aset, liabilitas, dan risiko neraca di lembaga keuangan (Bank, Asuransi, Dana Pensiun, Multifinance, Sekuritas).

Tujuan Training:

Setelah mengikuti training ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami konsep dasar Asset Liability Management (ALMA) dan pentingnya dalam lembaga keuangan.

• Mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang dikelola dalam ALMA (risiko suku bunga, likuiditas, nilai tukar).

• Menganalisis Interest Rate Gap dan Liquidity Gap untuk mengukur eksposur risiko.

• Menguasai strategi untuk memitigasi risiko suku bunga (repricing gap, duration gap) dan risiko likuiditas.

• Memahami konsep Economic Value of Equity (EVE) dan Net Interest Income (NII) dalam ALMA.

• Menerapkan prinsip-prinsip manajemen modal dalam konteks ALMA dan kepatuhan regulasi.

• Mengelola risiko nilai tukar (Forex Risk) dan menggunakan instrumen hedging dasar.

• Memahami kerangka tata kelola ALMA dan peran Komite ALCO.

• Menyusun rencana aksi pribadi untuk mengimplementasikan atau menyempurnakan praktik ALMA di lembaga mereka.

Silabus Training (Rincian Modul):

Modul 1: Fondasi ALMA & Lingkup Risiko Neraca

• Sesi 1.1: Pengantar Asset Liability Management (ALMA)

  • Definisi ALMA: Pengelolaan Terintegrasi Aset dan Liabilitas.

  • Tujuan ALMA: Menyeimbangkan Risiko vs. Profitabilitas.

  • Mengapa ALMA Krusial di Lembaga Keuangan: Fungsi Strategis.

• Sesi 1.2: Risiko-risiko Utama dalam ALMA

  • Risiko Suku Bunga (Interest Rate Risk): Repricing Risk, Yield Curve Risk, Basis Risk, Option Risk.

  • Risiko Likuiditas (Liquidity Risk): Funding Liquidity Risk, Market Liquidity Risk.

  • Risiko Nilai Tukar (Forex Risk), Risiko Kredit, Risiko Operasional (sebagai Pelengkap).

• Sesi 1.3: Tata Kelola ALMA & Komite ALCO (Asset Liability Committee)

  • Peran dan Tanggung Jawab Komite ALCO.

  • Struktur Organisasi ALMA dan Pembagian Peran Lintas Fungsi (Treasury, Risiko, Keuangan).

  • Kepatuhan Regulasi Terkait ALMA (POJK, PBI, Basel).

Modul 2: Manajemen Risiko Suku Bunga (Interest Rate Risk Management)

• Sesi 2.1: Analisis Repricing Gap (Maturity Gap Analysis)

  • Mengidentifikasi Aset dan Liabilitas yang Sensitif Terhadap Perubahan Suku Bunga.

  • Perhitungan Interest Rate Gap: Posisi Aset vs. Liabilitas dalam Periode Waktu.

  • Dampak Perubahan Suku Bunga pada Net Interest Income (NII).

  • Workshop Praktik: Analisis Repricing Gap (dengan Ms. Excel).

• Sesi 2.2: Strategi Mitigasi Risiko Repricing Gap

  • Melakukan Repricing Aset/Liabilitas.

  • Mengubah Komposisi Aset/Liabilitas Sensitif.

  • Penggunaan Instrumen Derivatif untuk Hedging (Suku Bunga Swap, Futures – Konsep).

• Sesi 2.3: Analisis Durasi (Duration Analysis)

  • Konsep Durasi: Mengukur Sensitivitas Harga Instrumen Terhadap Perubahan Suku Bunga.

  • Perbedaan Durasi Aset vs. Durasi Liabilitas.

  • Dampak Perubahan Suku Bunga pada Economic Value of Equity (EVE).

Modul 3: Manajemen Risiko Likuiditas (Liquidity Risk Management)

• Sesi 3.1: Sumber & Penggunaan Likuiditas

  • Arus Kas Masuk (Penerimaan Kredit, Penarikan Deposito Baru) vs. Arus Kas Keluar (Pembayaran Kewajiban).

  • Pentingnya Buffer Likuiditas.

  • Biaya Likuiditas (Cost of Funds).

• Sesi 3.2: Analisis Liquidity Gap & Stress Testing

  • Perhitungan Liquidity Gap: Proyeksi Arus Kas Masuk vs. Keluar dalam Periode Waktu.

  • Skala Waktu untuk Liquidity Gap (Harian, Mingguan, Bulanan, Tahunan).

  • Pengantar Stress Testing Likuiditas: Skenario Krisis.

  • Workshop Praktik: Analisis Liquidity Gap Sederhana (dengan Ms. Excel).

• Sesi 3.3: Strategi Mitigasi Risiko Likuiditas

  • Manajemen Cadangan Likuiditas (Liquid Assets Management).

  • Diversifikasi Sumber Pendanaan.

  • Kontingensi Pendanaan (Contingency Funding Plan – CFP).

  • Pemantauan Rasio Likuiditas (LCR, NSFR sesuai Basel/POJK – Konsep).

Modul 4: Manajemen Risiko Lain & Instrumen Derivatif

• Sesi 4.1: Manajemen Risiko Nilai Tukar (Foreign Exchange Risk Management)

  • Eksposur Risiko Nilai Tukar: Transaksi, Translasi, Ekonomi.

  • Pentingnya Hedging Risiko Kurs dalam Transaksi Internasional.

  • Instrumen Hedging: Forward Contract, Currency Swap, Options (Konsep & Contoh Dasar).

  • Perlakuan Akuntansi Hedging (Sesuai PSAK 71 – Sekilas).

• Sesi 4.2: Pengantar Instrumen Derivatif untuk ALMA

  • Definisi Derivatif (Futures, Forwards, Options, Swaps).

  • Manfaat Derivatif dalam Mengelola Risiko Suku Bunga dan Nilai Tukar.

  • Risiko dalam Penggunaan Derivatif.

• Sesi 4.3: Peran Manajemen Modal (Capital Management) dalam ALMA

  • Konsep Kecukupan Modal: Modal Inti, Modal Pelengkap.

  • Rasio Kecukupan Modal (CAR – Capital Adequacy Ratio).

  • Hubungan Capital Management dengan ALMA: Risiko Neraca Mempengaruhi Kebutuhan Modal.

Modul 5: Implementasi ALMA: Pemantauan, Pelaporan & Tata Kelola

• Sesi 5.1: Sistem Informasi Manajemen ALMA (ALMIS)

  • Pentingnya Data yang Akurat, Tepat Waktu, dan Terintegrasi.

  • Peran Teknologi dalam Pengukuran dan Pelaporan Risiko.

  • Integrasi Data dari Sistem Front, Middle, dan Back Office.

• Sesi 5.2: Pemantauan & Pelaporan Risiko ALMA

  • Key Risk Indicators (KRI) untuk Risiko Suku Bunga, Likuiditas, dan Forex.

  • Dashboard ALMA untuk Monitoring Efektif.

  • Pelaporan Berkala kepada Komite ALCO, Direksi, dan Regulator.

  • Workshop Praktik: Mendesain KRI & Metrik ALMA Sederhana.

• Sesi 5.3: Kepatuhan Regulasi ALMA Lanjutan

  • POJK dan PBI Terkait Manajemen Risiko, Likuiditas, dan Modal.

  • Standar Basel III untuk Likuiditas (LCR, NSFR) dan Permodalan (CAR).

  • Peran Audit Internal dalam Menilai Efektivitas ALMA.

Modul 6: Tantangan, Tren & Rencana Aksi ALMA

• Sesi 6.1: Tantangan Umum dalam Implementasi & Operasional ALMA

  • Kompleksitas Produk, Ketidakpastian Pasar, Keterbatasan Data.

  • Silo Organisasi, Kesenjangan Kompetensi.

  • Manajemen Perubahan dalam Fungsi ALMA.

• Sesi 6.2: Tren & Inovasi dalam ALMA

  • Peran AI (Artificial Intelligence) dan Machine Learning dalam Prediksi Risiko.

  • Analisis Big Data untuk Perilaku Nasabah.

  • ALMA untuk Produk-produk Keuangan Digital (FinTech).

  • Manajemen Risiko di Lingkungan Suku Bunga Rendah/Nol.

• Sesi 6.3: Studi Kasus Komprehensif & Diskusi Executive

  • Analisis Studi Kasus Lembaga Keuangan yang Menghadapi Risiko Neraca (Krisis Likuiditas, Volatilitas Suku Bunga).

  • Peserta Merumuskan Strategi ALMA untuk Menangani Krisis.

  • Tanya Jawab Mendalam Mengenai Isu Praktis Terkini.

• Sesi 6.4: Rencana Aksi Pribadi & Penutup

  • Merangkum Pembelajaran Kunci dan Insight Strategis.

  • Menyusun Rencana Aksi Konkret, Terukur, dan Bertarget Waktu untuk Mengimplementasikan atau Menyempurnakan Praktik ALMA di Lembaga Keuangan Anda.

  • Menentukan Sumber Daya dan Dukungan yang Dibutuhkan (misalnya, Tools, Sistem, Konsultan, Pelatihan Lanjutan).

  • Evaluasi Training dan Pesan Kunci untuk Menjadi Profesional ALMA yang Kompeten dan Berdampak.

Metode Training:

• Presentasi Interaktif & Diskusi Kelompok Mendalam.

• Studi Kasus Risiko Neraca & Skenario Pasar Keuangan Nyata.

• Intensif Workshop Praktik: Analisis Repricing Gap, Liquidity Gap, dan Mendesain KRI ALMA (dengan Ms. Excel).

• Latihan Identifikasi Risiko Suku Bunga, Likuiditas, dan Nilai Tukar.

• Pembahasan Regulasi OJK/BI & Standar Basel.

• Sesi Tanya Jawab Terbuka dengan Instruktur.

• Pengembangan Rencana Aksi Pribadi yang Detail.

• Peserta sangat dianjurkan membawa laptop dengan Microsoft Excel terinstal (minimal versi 2013/2016) untuk sesi praktik.

Durasi Training:

• 3 Hari Efektif (Ideal untuk cakupan materi yang komprehensif, diskusi mendalam, dan praktik intensif)

Evaluasi Training:

• Pre-test dan Post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman konsep dan keterampilan Asset Liability Management.

• Evaluasi Formatif: Penilaian partisipasi aktif dalam diskusi, kualitas workshop praktik, dan analisis studi kasus.

• Penilaian Kualitas Rencana Aksi Pribadi yang disusun.

• Kuesioner Evaluasi Training untuk mengukur kepuasan peserta dan umpan balik untuk perbaikan.

Sertifikasi:

• Sertifikat Kehadiran Training: Diterbitkan oleh Sentras Consulting bagi peserta yang telah mengikuti Asset Liability Management (ALMA) Training Program.

Profil Instruktur/Fasilitator:

Pelatihan ini akan dipandu oleh instruktur yang merupakan praktisi senior dan ahli di bidang Asset Liability Management (ALMA), Treasury, atau Manajemen Risiko (Risiko Pasar & Likuiditas) di lembaga keuangan (Bank, Asuransi, Dana Pensiun). Instruktur memiliki keahlian mendalam dalam analisis gap, strategi hedging, manajemen likuiditas, manajemen modal, dan kepatuhan regulasi (OJK, BI, Basel). Mampu menyampaikan materi secara terstruktur, aplikatif, dan memberikan wawasan praktis serta studi kasus dari pengalaman nyata di industri.

Opsi Pelaksanaan Training:

• Offline (Klasikal):

  • Lokasi: Ruang training Sentras Consulting atau hotel/venue representatif yang kondusif untuk diskusi strategis mendalam, workshop praktik dengan komputer, dan kolaborasi kelompok.

  • Fasilitas: Ruang kelas yang nyaman, peralatan training (proyektor, sound system, whiteboard, flipchart), studi kasus, modul training, coffee break, makan siang, training kit. Peserta wajib membawa laptop dengan Microsoft Excel terinstal.

• In-House Training: Pelatihan ini sangat sangat direkomendasikan untuk in-house di lokasi perusahaan klien, karena memungkinkan penyesuaian studi kasus dan latihan dengan struktur neraca, profil risiko, produk, dan tantangan ALMA spesifik yang dihadapi lembaga keuangan (dengan menjaga kerahasiaan). Hal ini akan membuat materi lebih relevan dan dapat segera diaplikasikan oleh peserta.

• Online Training (Interaktif): Training Asset Liability Management (ALMA) dapat dilaksanakan secara efektif secara online menggunakan platform video conference interaktif dengan fitur share screen untuk panduan praktik Excel. Peserta tetap wajib memiliki Excel di laptop masing-masing. (Konsultasikan dengan tim Sentras Consulting untuk opsi ini).

FAQ (Frequently Asked Questions):

• Siapa saja yang cocok mengikuti training ini?

  • Profesional di departemen ALCO, Treasury, Manajemen Risiko, Keuangan, dan Produk di lembaga keuangan (bank, asuransi, dana pensiun, multifinance).

• Apakah saya perlu memiliki latar belakang keuangan?

  • Ya, pemahaman dasar tentang laporan keuangan dan konsep keuangan (misalnya, suku bunga, likuiditas) adalah prasyarat. Training ini akan membahas konsep ALMA pada level menengah hingga lanjut.

• Apakah training ini sangat teknis (misalnya, matematika finansial kompleks)?

  • Training ini menggabungkan aspek konseptual (strategi, regulasi) dengan aspek teknis (analisis gap, Durasi di Excel). Fokusnya adalah pada aplikasi praktis untuk pengambilan keputusan, bukan pada model matematika kompleks.

• Metode training apa yang digunakan?

  • Metode interaktif, termasuk presentasi, diskusi, studi kasus, dan workshop praktik intensif menggunakan Excel.

• Berapa lama durasi training ini?

  • Durasi training ideal adalah 3 hari efektif.

• Apakah ada sertifikat setelah mengikuti training ini?

  • Ya, peserta akan mendapatkan sertifikat kehadiran dari Sentras Consulting.

• Apakah training ini bisa dilaksanakan secara online?

  • Ya, sangat efektif jika dilaksanakan secara online, dengan syarat setiap peserta memiliki Ms. Excel di laptopnya.

• Bagaimana cara mendaftar training ini?

  • Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui website Sentras Consulting atau menghubungi kontak yang tertera.

• Apakah ada diskon untuk pendaftaran grup?

  • Ya, tersedia diskon khusus untuk pendaftaran grup. Hubungi tim Sentras Consulting untuk informasi lebih lanjut.

• Apa saja materi yang akan didapatkan peserta?

  • Peserta akan mendapatkan modul training lengkap (hardcopy/softcopy), file Excel untuk latihan (template gap analysis, KRI), studi kasus, dan handout tambahan yang relevan.